日経225と日経225オプションは組み合わせることによって
同じものとして取引することができます。
これを合成ポジションと言いますが
日経225オプションを組みあわせて
日経２２５先物 の 買い や 売り を持つのと
同じ状態が作れます。
このことは
日経225オプションと日経225先物が同じものとして機能することを意味します。
よって
このオプションで作った先物の買い（売り）ポジションと
実際の先物に差が生じた場合
高い方を売って 安い方を買うだけで
差額の利益が確定するということです。
これが日経225先物と日経225オプションのアービトラージ
鞘取りなのです。
ポジションを持てた瞬間にＳＱで決済することで
利益は確定となります。
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