日経225オプションと先物アービトラージの方法



日経225と日経225オプションは組み合わせることによって




同じものとして取引することができます。




これを合成ポジションと言いますが







日経225オプションを組みあわせて




日経225先物 の 買い や 売り を持つのと




同じ状態が作れます。







このことは




日経225オプションと日経225先物が同じものとして機能することを意味します。




よって




このオプションで作った先物の買い(売り)ポジションと




実際の先物に差が生じた場合




高い方を売って 安い方を買うだけで




差額の利益が確定するということです。







これが日経225先物と日経225オプションのアービトラージ




鞘取りなのです。







ポジションを持てた瞬間にSQで決済することで




利益は確定となります。







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