昨日おつたえしたメールサービス。
波動に基づいた 日経２２５のデイトレードシステム
新バージョン。
今月の追加募集枠は２０名とさせていただきます。
追加募集についての詳細は 明日お知らせします。
昨日も３０円プラスだったので
今月はトータルで 現在 ２３０円プラス
ラージ １枚で ２３万円の利益です。
ところで、
昨日、新システムに関連して
日経２２５は売りの方が儲かるという
話をしましたが
迷ったら売りです（笑）
また、２２５のデイトレードをしていると
悩むのは どこで利確しようか
どこまでこらえてロスカットしようかということです。
エントリーはしてしまったらその後はどうしようもないですが
利確とロスカットポイントを間違えると
散々な目に会います。
そこでどこまでこらえるかというのが重要で
その参考にしてもらえるような情報もメールサービスには
盛り込んでいます。
ポイントの確定のしかたについては
これも 明日にでも触れてみたいと思います。
そして、
今日は海外市場、特にＮＹダウによって
日経２２５のデイトレ戦略をどうするかと言う話
再送します。
ＮＹの逆張りシステム、順張りシステムというのを聞かれたことがあると思いますがＮＹが上がれば日経２２５を売る、買う・・
というやつです。
これは非常に魅力的な方法です。
なぜなら、
良い成績が出せるからです。
話を単純にしていますが
興味があれば下記を試してみて下さい。
前日のＮＹダウの騰落率に対して、
前日の日経２２５の終値から当日の日経２２５の始値（寄付き前の気配やＣＭＥ、ＳＧＸ等、海外市場の価格から予測）の騰落率を比較し
ある数値（パラメータ）を超えて日経２２５の騰落率が大きければ、または小さければ日経２２５を売る、または買う・・。
というシステムを作ったとします。
これはパラメータ（数値）を動かすことでそのときの相場にあわせたそこそこの結果を出すシステムを作ることができます。
パラメータをプラスにして順張り、マイナスの数値にして逆張り・・・というようにその時々の相場にあわせて最適なパラメータを探すことが出来ます。
ここまで単純な話では無かったとしても数値を動かせるシステムというのは多かれ少なかれこういう面があります。
これの何が悪いのか？ということですが
一番の問題は
過去の相場の後追いになるということです。
見ため過去の成績は良くなりますが
これから先の相場にはつかえないということです。
相場が変わってきたらパラメータを変えればまた、そこそこの成績になったように見えます。
今度は順張りだ、逆張りだ３２％から２６％へ変更だ・・・
と相場を後から追いかけて行くことになって
現実には使えないということになりがちです。
パラメータを変えるのは相場は常に変わるから・・
それに合わせなければならないというもっともな考え方があります。
しかし、それ以前に根本的な問題として
上記のようにパラメーターを動かし続けなければ
ＮＹの逆張りシステム、順張りシステムが機能しない理由として
ＮＹダウが上がれば 日経平均も上がるという相関性が成り立つのか？
ということを冷静に見なければなりません。
確かに短期的に見れば ＮＹダウ－日経平均 の値は
一定の範囲を行ったり来たりしているように見えます。
株価は世界的に連動するようになっているからです。
その中で
残念ですが日経平均の出遅れは顕著です。
２０年前日経平均が３８９１５円を付けた頃
ＮＹダウは２８００ドルでした。その後
金融覇権国としての立場を最大限に生かして
アメリカは世界中からジャブジャブに資金を流し込み、
根拠なき熱狂、超過剰流動性相場を作り出しました。
そして、世界中にバブルを撒き散らしながら
ＮＹダウはピーク時には２０年前の５倍にまで持ち上げられました。
一方、日経平均は最安値では２０年前 の５分の１にまで下げました。
このようなことを考えると前日のＮＹダウを
日経平均の騰落の判断基準にすることは無理があるといえます。
日経平均とＮＹダウは
日経平均とＴＯＰＩＸやＮＹダウとＮＡＳＤＡＱのような
強い相関性はありません。
では、日経２２５のデイトレ戦略、デイトレシステムは
どういうのが良いのか？ということですが
具体的な内容は
明日にでも 詳細をお知らせする
新システムの説明の中に加えたいと思います。