日経225とTOPIXのアービトラージシステムについて 最新情報


日経とトピックスの鞘 NT倍率は




10年前から比べると 開き続けています。




そのなかでこのシステムは機能しています。 そのかわり ポジション数が多くなる場面が増えるので 修正をいれてみています。 くわしくはこの動画に。








まずはダブルインパクトではなく




ロスカットありで やることで対応できます。




1:1.2もそうです。 それから 今後 東証一部上場基準が変わります




その場合 トピックスが日経に近い指標になります。




なぜなら今のように何でもかんでも




一部へ上場出来なくなるからです。




日本の代表的な銘柄が
東証1部上場銘柄 ≒ 日経
で 今よりも 相関性は逆に強くなる方向に動くとおもわれます





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