山田様、補足していただきありがとうございます。 教科書通りのクレジットかと言われると違います、と答えた次第です。受け取りになるのかどうかと言われるとマーケット次第ですと答えるしかありません。 システムトレードですのでSQ日にルール通りにエントリーポイントを決定します、その時点でシステムとしてクレジットかデビットかがはっきりします。
山田様、コメントありがとうございます。 >基本的には、クレジットですよね。 このご質問はクレジットスプレッド戦略を指しているのでしょうか?、仮にそうであれば違います。 3.11の事は記憶しています、当時のSQデータをでは2011/3/11SQ値≒10,286円・2011/4/8SQ値≒9,612円前月比マイナス≒674円。YAHOOファイナンスから日経平均終値最安値は2011/3/15、8,605.15円と確認出来ました。3/11SQ値からの変動幅はマイナス1,681円。当時のプレミアム価格が分かりませんので断言は出来ませんがこの位の変動は吸収出来たであろうと推測しています。 当時ニュートラルポジションでトレードされていた方は多かったと思いますが大変な状況に陥っていた事を記憶しています。 山田様が言われているようにOPに関してバックテストははっきり言って意味がありません。プレミアムの変化はその時唯一の価格ですから、先物の様には行きません。ですので証拠金に余裕を持ってトレードして頂く様前もってご案内しているところです。このご案内しているシステムはシステムトレードですので幅広い方々に対応出来る様にしたつもりです。飛び上がる様な利益を追求していません、また不必要に守備を固めて得られるかも知れない利益額を減らすことが無い様に構築したつもりです。どの様な状況でも放置したままで利益が得られる様な完璧なシステムは無いと思っています。このシステムは条件付きです、その条件がどの様にになるのかはマーケット次第です、１ヵ月放置でトレードを行うとするならばマーケットの洗礼を受ける事は覚悟しなければならないと思っています、その為の余裕ある証拠金と言う事になります。
基本的には、クレジットですよね。 で、コールとプットの両方を立てる、と。 遠くのOTMをネイキッドで売るか、近くを売って何かヘッジするか、 利益率との兼ね合いですね。 証拠金もそうですが、過去データで検証してポジションを作っても実際に暴騰暴落の時にSQまで耐えられるか、 大震災のとき、最終的には9000円程度のSQでしたが、一時的には7000円くらいになったと記憶しています。 あのときは、仕組み上、9000円より下のオプションが設定されなくてロールもできず損切りしかなかったが、それに耐えればSQではそこそこ戻っていたはず。 でも、9000円のプットを売っていて、7000円の日経平均に耐えられるか、といえば難しいでしょう。
タカハシ様、コメントありがとうございます。 コメント頂けた様な結果が出てくれると嬉しいのですがここまで何度も言っています様に答えはマーケットに出してもらうトレード手法です。はっきり言って受け身の手法です、自分の主観で狙いに行く様なシステムではありません、その点だけはお忘れにならない様にお願い致します。勿論途中で含み益状態であれば自らの判断で利確する事も現実として当然有ると思いますしその逆の損切についても同じです。 その運用については各自の責任で裁量トレードする事はトレーダーであれば自らの損益に関わる事ですので当然の事と考えています。未来は誰にも分かりませんのでSQまで持った方が良いのか或いは・・・と誰しもが考えます、十人十色です、当面の利益を確定しておきたいと考える事は何ら不思議な事では無いですよね、誰しも思うところでしょうからそこは各自が判断する事だと考えています。 私がこの１ヵ月放置型を考えたのは2010年以降の日経平均のデータ分析からなるべく動かずそこそこの利益を得られるシステムはないものだろうか?と考えて色々とシュミレーションを行った結果、現在のマーケット環境においてもそれなりに機能する可能性が高いシステムであろうと考えご案内に至った次第です。 このシステムの重要点は1に証拠金管理、2に証拠金管理、３に証拠金管理に尽きます。 yama様、コメントありがとうございます。 マーケットに参加する場合の心構えはとても深く難しくそして切が無いですね。 しかしそれをシステム化したものがトレードルールであると考えています。 しかし生き残る為の最後の切り札であるトレードルールを多くの人は簡単に破ってしまう・・・お恥ずかしい話私もそうでしたし今も自分と戦っています。 受け売りですが、正しくトレードし、正しく勝ち、正しく負ける、今はこの様に考えています。
トレードとは、どうしたった、何らかのリスクを取ることでしか 利益は目指せません。 問題は、そのリスクが獲得できそうな利益に見合ったものかどうかですよね。 また、ただでさえ、手数料やスプレッド・税金で、利益は必ず削られます。 さらに、万能な手法など存在しないわけで、得意とする場面は限定されます。 しかし、その相場状況に合致していたかどうかは後からしかわかりません。 不利な条件には事欠きません。笑 腹を決められるかどうか。 最後はこれしかないと思います。 そこを納得させるものなのか。 どのようなものを出していただけるのか、そろそろ分かる タイミングですね！ 以上のような、2つの観点から見せていただこうと思います。
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私がマスターできたら、身内やトレード仲間、困ってる人に教えてもいいでしょうか？
ご返答ありがとうございました。
山田様、補足していただきありがとうございます。
教科書通りのクレジットかと言われると違います、と答えた次第です。受け取りになるのかどうかと言われるとマーケット次第ですと答えるしかありません。
システムトレードですのでSQ日にルール通りにエントリーポイントを決定します、その時点でシステムとしてクレジットかデビットかがはっきりします。
コメントありがとうございました。
クレジットといったのは、クレジットかデイビットか、
と分ければクレジット、という意味です。
つまり、ポジションを取った時点で受取になる、という意味です。
山田様、コメントありがとうございます。
>基本的には、クレジットですよね。
このご質問はクレジットスプレッド戦略を指しているのでしょうか?、仮にそうであれば違います。
3.11の事は記憶しています、当時のSQデータをでは2011/3/11SQ値≒10,286円・2011/4/8SQ値≒9,612円前月比マイナス≒674円。YAHOOファイナンスから日経平均終値最安値は2011/3/15、8,605.15円と確認出来ました。3/11SQ値からの変動幅はマイナス1,681円。当時のプレミアム価格が分かりませんので断言は出来ませんがこの位の変動は吸収出来たであろうと推測しています。
当時ニュートラルポジションでトレードされていた方は多かったと思いますが大変な状況に陥っていた事を記憶しています。
山田様が言われているようにOPに関してバックテストははっきり言って意味がありません。プレミアムの変化はその時唯一の価格ですから、先物の様には行きません。ですので証拠金に余裕を持ってトレードして頂く様前もってご案内しているところです。このご案内しているシステムはシステムトレードですので幅広い方々に対応出来る様にしたつもりです。飛び上がる様な利益を追求していません、また不必要に守備を固めて得られるかも知れない利益額を減らすことが無い様に構築したつもりです。どの様な状況でも放置したままで利益が得られる様な完璧なシステムは無いと思っています。このシステムは条件付きです、その条件がどの様にになるのかはマーケット次第です、１ヵ月放置でトレードを行うとするならばマーケットの洗礼を受ける事は覚悟しなければならないと思っています、その為の余裕ある証拠金と言う事になります。
基本的には、クレジットですよね。
で、コールとプットの両方を立てる、と。
遠くのOTMをネイキッドで売るか、近くを売って何かヘッジするか、
利益率との兼ね合いですね。
証拠金もそうですが、過去データで検証してポジションを作っても実際に暴騰暴落の時にSQまで耐えられるか、
大震災のとき、最終的には9000円程度のSQでしたが、一時的には7000円くらいになったと記憶しています。
あのときは、仕組み上、9000円より下のオプションが設定されなくてロールもできず損切りしかなかったが、それに耐えればSQではそこそこ戻っていたはず。
でも、9000円のプットを売っていて、7000円の日経平均に耐えられるか、といえば難しいでしょう。
タカハシ様、コメントありがとうございます。
コメント頂けた様な結果が出てくれると嬉しいのですがここまで何度も言っています様に答えはマーケットに出してもらうトレード手法です。はっきり言って受け身の手法です、自分の主観で狙いに行く様なシステムではありません、その点だけはお忘れにならない様にお願い致します。勿論途中で含み益状態であれば自らの判断で利確する事も現実として当然有ると思いますしその逆の損切についても同じです。
その運用については各自の責任で裁量トレードする事はトレーダーであれば自らの損益に関わる事ですので当然の事と考えています。未来は誰にも分かりませんのでSQまで持った方が良いのか或いは・・・と誰しもが考えます、十人十色です、当面の利益を確定しておきたいと考える事は何ら不思議な事では無いですよね、誰しも思うところでしょうからそこは各自が判断する事だと考えています。
私がこの１ヵ月放置型を考えたのは2010年以降の日経平均のデータ分析からなるべく動かずそこそこの利益を得られるシステムはないものだろうか?と考えて色々とシュミレーションを行った結果、現在のマーケット環境においてもそれなりに機能する可能性が高いシステムであろうと考えご案内に至った次第です。
このシステムの重要点は1に証拠金管理、2に証拠金管理、３に証拠金管理に尽きます。
yama様、コメントありがとうございます。
マーケットに参加する場合の心構えはとても深く難しくそして切が無いですね。
しかしそれをシステム化したものがトレードルールであると考えています。
しかし生き残る為の最後の切り札であるトレードルールを多くの人は簡単に破ってしまう・・・お恥ずかしい話私もそうでしたし今も自分と戦っています。
受け売りですが、正しくトレードし、正しく勝ち、正しく負ける、今はこの様に考えています。
トレードとは、どうしたった、何らかのリスクを取ることでしか
利益は目指せません。
問題は、そのリスクが獲得できそうな利益に見合ったものかどうかですよね。
また、ただでさえ、手数料やスプレッド・税金で、利益は必ず削られます。
さらに、万能な手法など存在しないわけで、得意とする場面は限定されます。
しかし、その相場状況に合致していたかどうかは後からしかわかりません。
不利な条件には事欠きません。笑
腹を決められるかどうか。
最後はこれしかないと思います。
そこを納得させるものなのか。
どのようなものを出していただけるのか、そろそろ分かる
タイミングですね！
以上のような、2つの観点から見せていただこうと思います。
今の自分にとっての救世主です！