投資戦略フエアー

2月18日は

第10回 投資戦略フェア2012


東京ドームシティ・プリズムホールにて

日産センチュリー証券さんのブースで

トレードシステムを出展しました。

225の自動売買システムです。

会場に足を運ばれた方もいらっしゃるかも知れません。

大盛況でした。




ところでこの商品について

お知らせが来ています


http://03auto.biz/clk/archives……fqrll.html


■平塚さんからの案内です。

私もこのインジケーターをじっくり見てみましたが


サインが出たらすぐにエントリーする訳でないところが


ミソですね。


————————————–


では「ゆるスキャDX」について
少しだけお話させて頂きます。


既にご存知の方もおられるかと思いますが、
「ゆるスキャDX」は新聞や雑誌等、
多数のメディアでも掲載される程の専業トレーダー

“FXバカ息子さん”が提唱する
ゆるいスキャルピングを再現したインジケーター
「ゆるスキャFX」を更にバージョンアップさせた
バージョンアップ版のインジケーターです。



「ストレス無い“ゆるい”スキャルピンングで、
コツコツ安定した利益を得る。」


それを実現しているのがこの「ゆるスキャDX」です。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

http://03auto.biz/clk/archives……fqrll.html


「ゆるスキャDX」なら、
迷う事のない簡単な手順でプロトレーダーと
同様のトレードを再現できる訳です。



つまりこのようなトレードを可能にする
インジケーターです。



■チャートに常時張り付いて数秒後の値動きを狙う
スキャルとは違いゆったりスキャルピングでしっかり利益が出せる。
————————————————————–

■値動きのクセが違う東京時間・欧州時間・米国時間“全てに対応”
トレードチャンスも多く、ライフスタイルにあったトレードが可能。
————————————————————–

■「スタンバイ」「エントリー」「決済」と
サインが明確なのでトレード判断に迷わずトレードが出来る。
————————————————————–

■スプレッドフィルター機能で突発的な相場を
上手くやり過ごす事が出来る。
——————————————

■パラメータを触った後に設定が反映されたサインが
再描写されるので、自分好みの設定を探す事も可能。
————————————————-

■相場の習性である平均回帰を利用した高勝率トレード
(平均勝率7割)でストレス無くトレードが可能。
————————————————–

■1トレード10分~30分のトレードで効率的なトレードが可能。
なおかつ、エントリー後に長時間相場が気になる事もないので、
気楽なトレードが行える。
———————————————————-

■最低資金10万円から運用が可能。
——————————–

■既に前作で実証されているロジックをベースにしている為、
安心してトレードが可能。
————————————————————–

■他のどこでも手に入らない完全オリジナルロジックを搭載。
——————————————————



いかがでしょうか?



プロトレーダーのFXバカ息子さんが、
“安定的な勝ち”という考えの元、
たどり着いた今の相場を生き抜くための1つの答え、
それが「ゆるスキャDX」です。



安定して勝てずに悩む方のトレードを、
劇的に変えてくれるでしょう。


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「ゆるスキャDX」の4つのポイント。
————————————————
【1】常にチャートに張り付く必要がない。
【2】東京、ロンドン市場、NY市場全てに対応。
【3】スプレッドフィルター機能を搭載で大きな値動きを回避。
【4】サイン発生感度をカスタマイズする事が可能。
————————————————


また今回の「ゆるスキャDX」だけではなく
スペシャル特典として、

ゆるスキャDXと相性抜群の高速発注ツール
「スキャルプD」をお付けしております。


以下が、そのパッケージ内容となります。



■パッケージ内容 ――――――――――――――――

・ゆるスキャDXインジケーター×3
(※東京時間・欧州時間・米国時間それぞれに対応)
・ゆるスキャDXトレードマニュアル
・スキャルプDインストールファイル
・スキャルプD取扱いマニュアル
・購入者専用ページ
―――――――――――――――――――――――――

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NYが弱いという人もいる。ギリシャがどうなっても

●日経平均は 9238円  22円安

ギリシャの報道でNYダウが下落したことや

ユーロでの円高、目先の目標達成などの割にはしっかりと

底堅く小幅な下落でした。



15日の 変化日の日経平均ザラ場高値9314円が

戻り高値となっていますが

これは中期上昇波動になるための条件として

上げていた9323円にほぼ到達で

これにより短期上昇波動が中期上昇波動へ変化した可能性が大と言うのは

昨日書いたとおりです。


日足チャートを見ると

昨日、その前日とほぼ高値が並び

上髭の出たコマが出現しています。


日柄、加熱感、目標9323円へ到達したこと・・・・などから

若干の調整に入りその後上昇に向かうと思われます。

押しは9128円、9007円、8941円あたりまでと思われます。

(窓は9072円、200日線は9047円)

次の変化日は21日なので一旦、このあたりまで若干調整があっても

押し目買いスタンスでしょう。

しかし、昨晩のCMEは9365円となっており

窓を開けて上に離れています。

上記の幅の調整すらない予想以上の強い相場かもしれません。

一気に21日変化日あたりまで上昇を続けるかもしれません・・。


もしも、8850円(5%押し)から8700円(半値押し8724円)

までの調整があったとしても今のところ上昇トレンドが崩れることはないはずです。

中期上昇波動がスタートしたばかりというところです。




ここからの押しが大きい方が次の上昇の波動が大きくなるのですが

上記の押しがあると仮定すると

次の上昇波動は


⇒9522円、9764円、10100円、10374円あたりまでの

可能性があります。


その後、中期上昇波動が崩れない限りは

前回並みの波動であれば少なくとも

1年以上は下値、上値とも切り上げていく動きとなりそうです。


波動の目処としては変化日前後に

高値 安値を付けてくることが多いので

少し先の変化日まで計算して見ますと次のとおりです。

2月●日(重要)3月●日、3月●日

特に3月の●日前後に集中していますので

このあたりが注意、またはチャンスとなりそうです。

●●が日柄的にも需給的にも注目となります。



昨晩のNYダウは123ドル高の12904ドル

好調な指標に加え、ギリシャに対する第2次支援が承認されるとの期待から上げています

フィラデルフィア地区連銀が発表した2月の製造業業況指数は

前月の7.3から10.2へと市場予想以上に上昇しています。

また、2月11日までの週の新規失業保険週間申請件数は

34万8000件と、前週の36万1000件から1万3000件減少し、

4年ぶりの低水準となっています。


※ NYダウは前回並みの中期波動と見るなら

2008年5月 高値13058ドルはクリアして13779ドル、

もしくは前回の2007年 10月高値 14164ドルを抜けて

14344ドル、14965ドルという計算になります。※


ギリシャがデフォルトしてもしなくても既にそれを織り込んだ?市場に

想定以上の波及を見せる事態が起これば上記の限りではなくなります。





個人投資家は自分の判断を信じて自分の資産は自分で守る覚悟が必要です。


※変化日

2月●・・・・。


(1日、2日の違いは許容範囲として変化日とします)




●今日の日経先物

昨日の先物は



上値目処 9290円
下値目処 9200円

としていましたが


ザラ場高値 9310円
ザラ場安値 9210円

でほぼ想定どおりでした。




CMEは  9365 円

このあたりで寄り付いた場合

本日の先物は

●●されそう


上値目処 ●円
下値目処 ●円

というスタンスで見ます。



お申し込みはこちら



・・・・・・・・・・・・」

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中期に変化

●日経平均は 9260円  208円高


今のところ短期資金が中心と見られますが

日銀による追加金融緩和により円安で主力輸出株への買い、

また、金融緩和により資金供給が拡大し資金が流れ込み

資産価格上昇の見込まれる不動産や

資金調達コストの低下のメリットがある

金融等が上げて指数を押し上げました。


チャートを見る限り天井を打ったと言う感じでもありませんので

押し目買いスタンスで下記中期上昇波動へ変化という可能性のほうが

高いかもしれません。・・・・としていましたが、


昨日 変化日の日経平均ザラ場高値は9314円までありました。

これは中期上昇波動になるための条件として

下記に上げていた9323円にほぼ到達となりました。

これにより短期上昇波動が中期上昇波動へ変化した可能性が大です。

中期下落波動は終了し、

下落波動から抜け出せない場合の下値目処第二目標としていた

7623円はなくなったと言っていいと思います。

結局は第一目標の8156円(達成)まででした。


ではこの後どうなるかですが


一旦、9323円を達成(ほぼ到達)したら

ここから若干の調整後上昇に向かうと思われます。

調整は、下記のように8850円(5%押し)から8700円(半値押し8724円)

までの調整があったとしても上昇トレンドが崩れることはありませんが

そこまでは押さない可能性が高いです。


押しは9128円、9007円、8941円あたりまでと思われます。

(窓は9072円、200日線は9050円)

次の変化日は21日なので一旦、このあたりまで若干調整があっても

押し目買いスタンス。


ここでの押しがどこまでかによりますが

その後は下記の上値目処を目指す動きとなりそう・・。



※ 10月31日高値 9152円を超えてきて一旦

9186円、9323円までの戻りがあって

(変化日2月15日、21日あたりまでが目処)

その後8850円から8700円程度の小さな下押し、そして

⇒9522円、9764円、10100円、10374円あたりまでの

上昇の可能性があります。


昨晩のNYダウは97ドル安 12780ドル

ギリシャがデフォルトに近づいているとの懸念が強まって

売りがでました。





※ NYダウは前回並みの中期波動と見るなら

2008年5月 高値13058ドルはクリアして13779ドル、

もしくは前回の2007年 10月高値 14164ドルを抜けて

14344ドル、14965ドルという計算になります。※







個人投資家は自分の判断を信じて自分の資産は自分で守る覚悟が必要です。


※変化日

2月●日(重要)

(1日、2日の違いは許容範囲として変化日とします)




●今日の日経先物

昨日の先物は

9060円から9020円でサポートされそう


上値目処 9220円

としていましたが

上値目処を越えて
ザラ場高値 9320円
までありました。




CMEは  9230 円

このあたりで寄り付いた場合

本日の先物は


・・・●●

というスタンスで見ます。

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トレーダー

トレーダーをまとめているファンドの人と運用の話をしました。


最近コピートレードが流行っているようですね。
(流行りも一巡しましたか・・?)


誰もが知ってるカリスマトレーダーが実は運用していない・・

という話をあちこちから聞いたりしますと

そんなトレードはコピーしたくないなと思うわけで・・・。



まあ、話を戻しますと

ファンドの人と話して共通しているのは

コピートレードよりも

いろいろなシステムから運用パターンを選んでポートフォリオに出来るものがいいということです!

どういうのかというとズールトレードみたいな感じです。

選ぶのがシステムだったり、優秀なトレーダーだったり

というのはありますが

結局好きなのを自分で

選べぶことが出来るというものです。



で、そのファンドの人は 何をしているかというと

動いているシステムとトレーダーを常に監視している訳です。


面白いのは システムではなくトレーダーですね。

このトレーダーはカリスマと言われる人たちではないですが

良い成績を出している優秀なトレーダーが集まっています。

でも

最初トレーダーを見つけるのには苦労したようです。

自分から優秀だと言う人で優秀だった人はいないこと・・・

気づくのに時間が掛かった

と言っていました・・。


そして、選び抜いたトレーダーですが、ある問題が出てくると言うことです。


それは、


運用資金が増えると優秀なトレーダーでもメンタル面で明らかに差が出ると言います。

運用してる資金がその人のキャパを超えるともうだめなのだそうです。

自分で対処できない金額を任せられ

四六時中トレードを監視されている・・。


この状況に耐えられない人が多いと言います

とにかくロスカットしない。ポジションを重ねてナンピンしていく・・・


あるトレーダーのポジションを見せてもらうと、

ユーロを売る、あきらめずにまた売る。

更に売る、そして最後のポジションに少し利益が乗れば

わずかの利食いをする・・。

その他のポジションはそのまま。

そういう状況です。


なぜそんなことをするのかと言うと

キャパを超えたプレッシャーと

見られているプレッシャーもある上

運用が下手だと思われたくないと言う気持ちが強くて

損切しないで 少しの利益を取りに行くのでしょうね・・と言う話でした。


リアルタイムで現在のすべてのポジションが見れるのですが

それは見事なものでした。


「ここで売るのは仕方ない。としてもここで諦めるでしょ?」

「ですね」

「でも諦めないんですね」

「もういいとこまで来ているから我慢しようと決めてるんですかね?」

「彼が売っているからまだ上がりますよ」


・・・結局そのとおりになりました・・・

こういうのを見ていると

トレーダーにプレッシャーをかけて追い込んで追い込んで

持ったポジションのあえて反対を張るというのをやってやろうと思っていると言っていました。

それが一番堅いのではないかと・・。



資金を入れるシステムをいくつか選ぶ時には

儲からないシステムも重要です。

儲からないシステムの反対を行くのも良い方法だからです。

狙ったシステムの反対ポジションを持つシステムもありますので

(逆コピートレードみたいなものです)

このあたりはまたお見せしたいと思います。


トレンドフォローで行けば

細かい負けは嵩んだとしても検証すれば分かるように

ブレイクしたときに結構取れるのですが

分かっていたとしても


システムトレードではなく人がトレードする場合、現実的には

メンタル面でどうしても思ったようにはできなくなるのですね。


この人なんかは高値、安値を見てブレイクしてますね

http://03auto.biz/clk/archives……ytnan.html





ファンドの運用では最初に

トレーダーのそれぞれのキャパを

把握して資金を割り当てると言うのが重要だということです。



いくつかのシステムが選べる件についてはまたお見せします。

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覆面介入

今日のオープニングトレード申し込みはこちらから

●日経平均は 9015円  98円高

NYダウの高値抜けと対ユーロを中心として為替の円安進行が好感され、

輸出関連株が上昇しました。

3市場投資主体別売買では外人は5週連続の買い越しとなっています。

東証1部の騰落レシオは120%台の加熱感があり

ザラ場高値は9015円まで。

200日移動平均線(9063円)が上値に控えそろそろという感じも一部では出ています。

9063円と言うのは戻り目処としていた9057円に近い数字です。

昨日8日は重要変化日で戻りいっぱいとならなければ良いですが。

短期上昇波動から中期上昇波動に変化するなら

下記お伝えしたとおり

B、10月31日高値 9152円を超えてきて

中期上昇波動に変化する可能性もあり、

9186円、9323円までの戻りがあって

(変化日2月●日、●日あたりまでが目処)

その後若干の下押しの後 中期上昇波動に変化というパターンです。

その場合

8850円から8700円程度の小さな下押ししかない可能性が高いです。

その後の話をしても早すぎますが

B’ もし中期上昇波動に変化するなら

9186円から9323円⇒8850円から8700円の押し⇒9522円、9764円、10100円、10374円

このあたりの可能性が出てきます。

昨晩のNYダウは5ドル高12883ドル。

ギリシャが合意するかの様子見でしたが結局また小幅ながら上昇しています。

昨年秋の為替「覆面介入」が1兆円超を超え

史上最高額の10月31日の8兆0722億円に続き、

11月1日に2826億円、2日に2279億円、

3日に2028億円、4日に3062億円の円売り介入を行っていたと言うことですね。

財務省が発表している外貨準備を見ると証券部門が10月から11月に大きく跳ね上がっています。

外貨は10月から11月に957億ドル増え、そのうち証券部門が636億ドル(約5兆円)増えています

直近発表された(2月7日)1月末の外貨は11月、12月とほとんど変わっていないので

10月から11月にかけてが異常に増えているということです。

http://www.mof.go.jp/internati……/2401.html

これは為替介入で買ったドルをほとんど米国債にしたのでしょう。

アメリカ財務省が発表している米国債の保有者状況を見ても

http://www.treasury.gov/resour……ts/mfh.txt

10月から11月にかけて日本が持っているアメリカ国債が600億ドル増えています。

この数字を真に受けると日本が買った証券の94%はアメリカ国債ということです。

アメリカは日本の為替介入を認めたわけではないといっていますが

これだけ国債を買ってもらっていれば本当は文句なしということです。

国内では増税をしないと日本の財政は破綻するという理由から

増税が既成事実のようにマスコミで取り上げられています。

消費税が10%になった場合あなたの生活はこう変わります・・・と言うような特集を頻繁に目にします。

今の状況では少々消費税を上げても財政の健全化など出来ないのは分かっているのですから

今、消費税をあげて景気を冷やす意味がありません。

財政を健全化しないと日本が破綻すると言う論理だとしても

政府の債務を全額返済する必要はないはずです。

国債の償還が来たら新たに国債を発行して借り替えてしまえばいいですし、

極端なことを言えばデフレ対策としてお札を刷って支払ったって良いかもしれません。

政府債務をゼロにするわけではないのですから

国債が国内の消化(債務)で済んでいるなら借り換えれば問題にならないです。

もし海外の債権者が沢山日本国債を買って来るようになれば、

その国債が償還になったときには

為替差損が膨らむアメリカ国債を売って返してしまえばいいですね。

属国のような日本に簡単にアメリカ国債は売らせてくれないわけですが

気付かれないようにそっと売ってしまえばどうでしょうか。

覆面米国債売却です。

円安に出来ないのに覆面為替介入をやって損を大きくするよりは

日本国債を発行したほうが全然良いです。

何があっても強いNYダウについては

下記 2月7日に記載した内容です。

※ では、ついに ダブルトップ

を抜けてきたNYダウがどこまで

上昇する可能性があるかですが

中期上昇波動では前回

C,リーマンショック後の安値 6547ドル⇒11205⇒9686⇒12724ドル、14344ドル(波動計算)

に対して、11年 4月高値 12810ドルまでありました。

D,この波動を第2波(今回)にも当てはめると

9686ドル⇒12810ドル⇒10655ドル⇒13779ドル、14965ドル

となります。

それに対し前回高値は

リーマンショック前の2008年5月 高値13058ドルと

2007年 10月高値 14164ドルです。

前回並みの中期波動と見るなら

2008年5月 高値13058ドルはクリアして13779ドル、

もしくは前回の2007年 10月高値 14164ドルを抜けて

14344ドル、14965ドルという計算になります。※

個人投資家は自分の判断を信じて自分の資産は自分で守る覚悟が必要です。

※変化日

2月8日(重要)、2月●日(重要)

(1日、2日の違いは許容範囲として変化日とします)


●今日の日経先物


昨日の先物は

8890円から8920円がサポートになりそう

上値目処 9000円

としていましたが

ザラ場高値 9010円と

ほぼ想定どおりでした。

CMEは  9000 円

このあたりで寄り付いた場合

本日の先物は

●円でサポートされそう

・・・・

上値目処 ●円
下値目処 ●円

というスタンスで見ます。



今日のオープニングトレード申し込みはこちらから

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2月6日

●日経平均は 8831円  41円安


通期業績予想の下方修正を発表した三菱重工業や王子製紙などに売りが膨らみ、

香港や韓国などアジア株の軟調も重しになりました。

米国雇用統計の発表待ちと円高も効いていました。

先週末の日経225ナイトセッションとCMEでは


直近の 先物の高値8920円を抜けています。

先週末書いたように


※ ここで更に窓を開けて1月25日 高値8911円を超えてくれば

強い形に見えます。

不吉な三羽烏が出た後にすぐにそれを残り1円で打ち消しそうな

三陽連が出ています。

(三羽烏の頭が1月26日8894円、昨日のザラ場高値が8893円)※


中期下落波動に変化無く戻りいっぱいとなるなら

9057円あたりまで。

短期上昇波動が中期上昇波動へつながるなら

10月31日高値 9152円を超えてくる。


NYダウはダブルトップを上抜けています。


A、10月31日高値 9152円から11月25日 安値 8135円 の

3分の2戻し8813円、前回並みの7.3%戻りの 8875円か、

よく戻って

9.5%戻りの 9057円あたりが今のところ精一杯かと思われます。

中期下落波動に変化なしであれば

日経平均下値目処は下記のとおり

第一目標8156円(達成)、第二目標●円(2月の変化日あたりに要注意

しかし、

B、10月31日高値 9152円を超えてきて

中期上昇波動に変化する可能性もあり、

9186円、9323円までの戻りがあって

(変化日2月●日、●日あたりまでが目処)

その後若干の下押しの後 中期上昇波動に変化というパターンです。

その場合

8850円から8700円程度の小さな下押ししかない可能性が高いです。

(均衡表雲の上限8644円までも押さないかもしれません、窓の位置は8668円)





先週末のNYダウは156ドル高の12862ドル。

ダブルトップ12750ドル(7月)から12876ドル(5月)への戻りを試していましたが

ついに 12876ドルを抜けてきました。

1月の雇用統計は、非農業部門雇用者数が24万3000人増と、


市場予想の15万人増を上回り9カ月ぶりの高い伸びとなり、

失業率は8.3%と約3年ぶりの水準に低下しました。

予想以上の大幅な改善となったことを受け、

雇用市場が安定した回復軌道に乗ったとの楽観的な見方が市場に広がっています。

ISM1月の非製造業部門指数の総合指数も56.8に上昇し

2011年2月以来の高水準となっています。

これを受けて

FRBが2014年終盤まで超低金利政策を維持することに懐疑的な意見と

QE3が遠のいたという見方が多くなってきました。

リスク選好で株式市場に資金が向かう形になっています。

金融緩和期待でNYダウは上がり、

先行きの金融緩和期待が萎んできても今度は景気回復期待でNYダウは上がる。

どちらにしてもNYダウは上がるのかという感じですが

金融相場から業績相場に素直に移行できれば良いのですが・・。


また、遠のいたという意見の多いQE3については

失業率は依然高止まりしていますので

雇用市場の持続的な改善が見られるまでは実施される可能性はありますし

バーナンキ議長はQE3を匂わせておくのではないかと思われます。


また、FRBの統計ではECBによる3年物流動性供給が行われて以来

欧州の銀行による米短期金融市場での資金調達状況が、年明け以降改善している傾向が

出ているようです。

年末は短期資金しか借りられなかった銀行が3ヶ月、6ヶ月の資金を調達できるようになり

スペインとイタリアの銀行も場合によっては短期資金を確保できるようになっているということです。

ジャブジャブの資金供給だけが今はまだ市場を安定させるタイミングだと思われますので

金融緩和期待後退に向かうのは早すぎるかもしれません。





個人投資家は自分の判断を信じて自分の資産は自分で守る覚悟が必要です。


※変化日

2月●日(重要)

(1日、2日の違いは許容範囲として変化日とします)






●今日の日経先物

先週末の先物は


8870円から8900円が抵抗ラインになりそう

下値目処 8820円


としていましたが

ザラ場高値 8870円
ザラ場安値 8810円と

想定していた動きとなりました。




CMEは 8910円


このあたりで寄り付いた場合

本日の先物は

8830円から8860円がサポートラインになりそう

先週末ナイトセッションで抜けてきている

前回の高値8920円をザラ場でも抜けるかに注目

上値目処 8950円、9000円
下値目処 8860円、8830円

というスタンスで見ます。





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● 今日の重要ポイント 日経225

2月6日


9000
8950
8930
8900
8860●
8830●
8810

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今日のトレード

●日経平均は 8639円  89円高

日経平均は約90円×3日続伸しました。

前日の米国株の上昇とアジア株高が引き続き好感され上げました。

先物主導の上げとはいえ出来高が23億株に続き、

昨日も21億株台と回復しながらの

上げなので強そうに見えてきました。

変化日18日に三角持合を上に離れています。



テクニカルでは均衡表で11日に売り転換していましたが

昨日は ザラ場は 8668円まで ありましたが

雲の上限 8644円で叩かれて 8639円で引けています。


雲の上に出れるかどうかです


ただ、

終値で 8521円以上で引ければ

実線の下に入り込んでいた遅行スバンが実線の上に出てきます

そうなると売り転換となっていた三役逆転が一旦解消されます。

・・・・・としていましたが

昨日 8521円を抜けて来ましたので

遅行スバンが実線の上に出て更に

基準線と転換線も好転(ゴールデンクロス)してきました。

売り転換となっていた三役逆転が一旦解消された形です。



では 前回高値12月7日 8729円を 抜けてきた場合

どこまで戻るかですが

11月25日 安値 8135円 から12月7日 8729円までは

7.3%の戻りでした


今回 12月19日 安値 8272円から 同じく7.3%戻れば

8875円となります。

このあたりで戻りが止まるとなれば

10月31日高値 9152円に届かず中期上昇波動に転換にはならないことになります。

9152円を抜けるには 12月19日 安値 8272円から

10.6%の上昇が必要となります。

10.6%の上昇がどの程度かと言うと


10月5日 安値 8343円 から10月31日高値 9152円までは

9.65%の上昇でした。

昨年6月17日安値 9318円から 7月8日 高値 10207円までは

9.5%の上昇でした。



これらのことから 10.6%の上昇は直近ではそれほど簡単ではなく

10月31日高値 9152円(10.6%)に届かないところで

止まる可能性が高いと思われます。




そうすると

10月31日高値 9152円から11月25日 安値 8135円 の

半値戻し8644円(現在の雲の上限と同じ・・ザラ場では達成)から

3分の2戻し8813円、前回並みの7.3%戻りの 8875円か、

よく戻って

9.5%戻りの 9057円あたりが今のところ精一杯かと思われます。



また、昨日 ザラ場高値 8668円まですでに4.8%戻っていますので

下落波動の中の小さな戻り場面であれば

5%戻しの8685円、半値戻し8644円あたり

(ほぼ現在の水準)で頭打ちということも考えられます。



日経平均下値目処は今のところ変わらず

第一目標8156円(達成)、第二目標●円(2月の変化日あたりに要注意)

です。


昨晩のNYダウは45ドル高 12623ドル


バンク・オブ・アメリカやモルガン・スタンレーの決算が好感されたこと

先週の米失業保険申請件数がほぼ4年ぶりの低水準に減少したことから上げています。


雇用に回復の兆しがあるとも見れなくは無いですが

不自然に強いNYダウはついに4月と7月のダブルトップ

12750ドルから12876ドルへの戻りを試すのでしょうか・・。








個人投資家は自分の判断を信じて自分の資産は自分で守る覚悟が必要です。

 

アービトラージは鞘取りですから

これで利益を取れるということはわかりやすいと思います。

(市場のひずみを捕えて、その差額を頂こうというものです。

海外で安くブランド品を買ってきて国内で高く(国内の市場価格で)売る
といった感じをイメージすると分かりやすいかもしれません。

同じ商品でもその地域、市場によって価格に差があることを
利用した取引です。)




同じ商品でなくても日経平均とTOPIXのように相関関係(この場合正の相関関係)があるものは

アービトラージの対象となります。


通貨間のアービトラージも可能です。

アービトラージというよりも通貨間のバランスを見て

そのバランスが崩れたら鞘を取るというものなどがあります。


現在のようにユーロが単独で弱いとなると

バランスが大きく崩れてもしかするとそのバランスが元に戻らない

ということもありえますので

通貨間のアービトラージは以前よりも難しいかもしれません。



今、面白いと思っているのは


株式の個別銘柄のアービトラージです。


これは昔からよくある方法ですし

アービトラージではないですが

株式投資をする人なら感覚的にこれに近いことをやったことがあると思います。



たとえば証券マンだったバブルの頃 よくやっていたのが次のような取引です。


当時 ウォーターフロントというテーマで大相場になっていたことがあります。

東京湾に面した土地を持っている企業を買い漁る相場でした。

これは、企業が昔から保有している土地があって

バブルで土地が値上がりしているにもかかわらず

土地が簿価評価されているため

時価評価すると株式価値はもっともっと大きくなるはずだ


土地の含み益の大きい企業を探し出して

割安に評価されている間に

買いだ。と言うわけです。



地図を見て株を買うという変な時期がありました。



結局、鉄鋼株だとか造船株だとかを買うのですが



何が言いたいのかといいますと


同じ鉄鋼株でも新日鉄に比べてNKK(現・JFEエンジニアリング)の方が

割安だからと言って 新日鉄を利食ってNKKを買ったりしてたということです。



これは同じ動きをする鉄鋼株の中でも高いものを売って、安いものを買う取引なので

アービトラージと言えなくもない程度の感覚的なものですが


こんな大雑把なものではなくて

もっとリスクを少なく銘柄を慎重に選定してペアでトレードする株式投資が

株式のアービトラージです。



株をやっている人は

感覚的に先ほどの鉄鋼株のような投資をされたことがあるかもしれませんが



株式のアービトラージは 相関関係がキモなので同じ業種でなくても

相関関係があることが重要です。


違う業種でも相関関係あれば

トヨタを売って 同時に新日鉄を買ったりするようなトレードがアービトラージとして

成り立つわけです。


強い相関関係にある銘柄を探してペアでトレードします。


銘柄を見つけたら後はそのバランスが崩れているタイミングで

トレードです。


銘柄を的確なタイミングで探し出せば


1、同時に高い方を売って、安い方を買う

2、鞘が縮まれば決済して終わり

となります。


相場をずっと見ていなくてもOKです。


鞘の開いたペア銘柄をタイミングよく見つけ出しさえすれば

80%はトレード成功みたいなものです。


株式投資は鞘取りでなくても


銘柄選びとタイミングが全てですがペアで売買することで

何倍も勝ちやすく安定します。


ペア銘柄をタイミング良く見つけ出す。

そういうツールです。




アービトラージなら株式投資でも安心できますね。

http://03auto.biz/clk/archives……gjeab.html




それでは

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今月は

今日のオープニングトレード


今月の募集枠 申し込みは こちらから


・・・・・・・・・・・・・・・・・



●日経平均は 8165円 149円安

窓を開けて下げています。

中国の経済統計の悪さを嫌気されたことや、

ドイツ国債の入札で回る需要低迷を嫌気されて大幅安となったNYダウ

につられて窓を開けて下げました。

ザラ場安値 8157円までありましたが

目標としていた 8156円にほぼ到達後 反発しましたが

大引けにかけて日本国債の格下げの可能性が報じられ再び売られました。


7月からお伝えしている

下値目標のうち1つ 8156円は 到達となりました。


次の詳細は・・

こちらから


・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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言った先から

●日経平均は 8640円  195円安

前週合意したはずの第2次支援の是非を問う国民投票を実施する

とギリシャ首相がちゃぶ台返しで欧州不安を再燃させたうえ

10月のISM製造業部門景気指数も、予想を下回り

急落したNYダウを受けて日経平均も安くなりました。


一目均衡表の雲の下限 8670円も引けで下回っています。

目先警戒としていた

31日のザラ場高値 9152円が戻り高値となり

長い上髭を付けた嫌な形の日足となっていましたが、

そこから下に窓を2つ開けて下げてきて二空。

三羽烏(四陰連)も出て、更に嫌な形のチャートが続いています。


月曜にお伝えしていたように



●●・・・の可能性が更に高まります。
http://www.fcfpnet.com/point8.html



そうして



日経平均は  ●●円まで到達するか・・。





市場では米景気回復期待が強まっていて

FOMCではQE3が見送られるという見方が多かったのですが

案の定、

FRBはFOMC声明で、経済支援に向け、

状況に応じて一段の措置を講じる用意があることを示唆しています。

バーナンキ議長は、米経済が悪化した場合には国債ではなく

モーゲージ担保証券の保有を増やす可能性に含みを残しています。


2日の NY ダウは178ドル高 11836ドル。


ドイツとフランスはギリシャがユーロ圏との約束を守り、

ユーロ圏にとどまる決意を固めるまで

欧州はいっさい支援融資を行わないと通告したということですが、

当然の話です。これで 欧州情勢はまた一触即発の状態です。



そして、今度は昨日になって

ギリシャのパパンドレウ首相は野党がギリシャ救済策を支持するなら、

国民投票を実施する必要はないと表明しました。

自分の権力維持のための作戦と政治的駆け引きからの発言だと思われますが

日本の前首相のようにその発言も状況をみてコロコロ変えるようなので

これを見ると次回融資がされた後もギリシャの緊縮財政への取り組み等、

安心出来ない状況は続きます。



昨晩のNYダウは208ドル高の12044ドル。

ECBが定例政策委員会で政策金利を予想に反して0.25%引き下げ1.25%にしたことも

好感されています。

G20首脳会議、米雇用統計と週末も目が離せません。



次の変化日は●●日、

●日は重要変化日です。


個人投資家は
自分の判断を信じて自分の資産は自分で守る覚悟が必要です。





●今日の日経先物

2日の先物は

下値目処 8650円

としていましたが

ザラ場安値 8640円


想定どおり でした。




CMEは  8790 円

今日の先物は●●円でサポートされそう

雇用統計などの様子見で
・・●●か。


上値目処 ● 円
下値目処 ● 円

と言うスタンスでみます。

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11月1日

2011-11-01 09:27:06Theme: ブログ

●日経平均は 8988円  62円安


為替介入をどこまで本気でやるのか、

アメリカのの追加金融緩和策が実行されるのか疑心暗鬼の中

アジア市場に引っ張られて下げました。

為替介入で円安になっても、日本株の上値が重いのは

現在の円高はリスクオンによるドル安だから単独介入では

どこまで効果があるのか疑わしいという市場の見方です。


ユーロ圏首脳会合で危機対応策が一応合意されたことで

極端な悲観論が後退し投資家のリスク選好度が回復しているからと言って

ユーロ買い、ドル売りが続くのか?と思った矢先に

またも 昨晩の欧米市場では

イタリア債務に対する懸念が出てきています。

円安でも株が上がらない上に

米国で発表される景気指標が悪くなってくると

景気回復期待に水が差され株式市場は

景気を織り込む相場になる可能性が高いです。

そしてNYダウが下がれば日経平均は良いとこなしです。



市場では米景気回復期待が強まっていて

FOMCではQE3が見送られるという見方が多いですが

本当にアメリカ景気は回復基調なのかです。

日経平均は

ザラ場高値は9152円まであったものの引けにかけて大幅に下げて

長い上髭を付けた嫌な形の日足となりました。


昨日下記のようにお伝えしていたように

●●の状況では

●●になりそうな形に見えます。

10月5日 8343円安値からはすでに

9.7%の上昇となっています。



※ 日経平均日足チャートは

75日線にぶつかって ほぼ十字線となっています。

変化日で●●にならなければいいですが

調整に入れば●●円あたりまでの押しは早いと思われます。

ここからはお伝えしたように

●●をぬけてこれるかです。

ここを抜けてくると

●●円の可能性はあります。※




A,●●円、このあたりの押しで終わり

9月1日 9098円を明確に引けで抜けて

●●円

このあたりまでの上昇があるか・・

B,10月5日 8343円を割れて 下落波動継続で

日経平均は この後2段階目の下げに入り

●●円まで到達するか・・。

今のところA,B半々と言うところです。




NYダウのチャートは

21日に9月1日の11716ドルを引けで上抜いていて。

三尊天井崩れとなって上昇波動に転じる可能性もあると既にお伝えしていましたが

海外頼みの日経平均としては

NYダウもそろそろ上昇が終わって調整に入ってもおかしくないという状況にあることも頭に入れなければ

なりません。

・・・としていましたが

昨晩のNYダウは276ドル安  11955ドル

イタリア債務をめぐる懸念が再燃したこと

米MFグローバル・ホールディングスが連邦破産法11条を適用申請したことなどが

嫌気されています。





ユーロ危機は何も終わってはいないことも忘れてはいけないです。




次の変化日は11月●日、●日は重要変化日です







●今日の日経先物

昨日の先物は


9070円から9020円のレンジに嵌りそう

レンジを離れれば

上値目処 9150円
下値目処 8960円

としていましたが

ザラ場高値 9160円
ザラ場安値 8960円

でほぼ想定どおり

でした。




CMEは 8885 円

今日の先物は

●●・・・・されそう

上限は ●
下限は ●

と言うスタンスでみます。




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